相場の杜で「ボリンジャーバンド」が登場…
「サイコロ」の次は「値動きサイコロ」でいこうと思ってたのですが…。
ということで今回は「ボリンジャーバンド」の解説です
(2001/9/12)
![日経平均](Gif_data/09120000.gif)
日経平均をボリンジャーバンドで見てみました。
ボリンジャーバンドとはJohn Bollinger氏が考案した
「異常値」を求めるチャートです
計算方法は当社ソフト付録の「指標の見方」では
n日移動平均線を基準とする場合、n日の標準偏差を求めることから始まります。
n日の標準偏差は、n日間の個々の終値からn日移動平均値を引き、それぞれを2乗し、
その数値n日分を合計したものでnを割り、さらに平方根したものがn日標準偏差になります。
これにより求められたσ(標準偏差)を、当日移動平均値から加減したものが
±1標準偏差です。±2標準偏差を求める場合はσを2倍したものを加減します。
何のことだか…。
簡単に言うと
ある期間の移動平均線との乖離幅(の絶対値)の平均
ということです。
つまり±2σの数字を移動平均に足した数字は
ここまでの平均の2倍の大きなぶれを示している
↓
異常だ!
↓
平均線に収斂しようとすると思われる
という理論ですね。
また、これによって出た+1σと−1σに囲まれた
(上記チャート緑の網掛け)
中に位置する確率が68.27%、
+2σと−2σ(白い線)に囲まれた
中に位置する確率が95.45%
となると統計学で求まります。
±2σの外に出たときに出動ということですね。
次回に銘柄を分析してみます
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